2.有一張半年支付一次利息、年息票率為10%、到期收益 8%,按面值$1000出售的3年期國債。(15分) (1)該債券的有效期限是多少？修正有效期限是多少？(5分) (2)當(dāng)市場利率上升0.01%時，債券價格將如何變化？當(dāng)利率下降0.01%時，價格又如何變化？(5分) (3)當(dāng)收益率從8%升到8.01%時，該債券價格由原來$1052.421369變?yōu)?1051.880264; 當(dāng)收益率從8%降到7.99%時，該債券價格由原來$1052.421369變?yōu)?1052.962823;計算該債券的凸性。(5分) (4)假設(shè)R上升了2%(從8%到10%)時債券價格變動百分比？(5分)

答： 假設(shè)債券的面值為 F（面值），年息票率為 c（年息票率），到期收益率為 y（到期收益率），債券的剩余期限為 t 年。 1.我們使用現(xiàn)值公式來計算債券的價格，該公式為：Price = C/(1 %2B y)^t %2B F/(1 %2B y)^t其中，C 是半年支付一次的利息。 2.債券的凸性是一個衡量債券價格對收益率變化敏感性的指標(biāo)。我們使用以下公式計算凸性：凸性 = ((Price_new - Price_old) / Price_old) / (y_new - y_old) 3.該債券的有效期限是3年，由于題目沒有提到修正有效期限，我們假設(shè)為0。 4.當(dāng)市場利率上升0.01%時，債券價格將下降約0.23元；當(dāng)利率下降0.01%時，價格將上升約0元。 5.該債券的凸性為：-2.78。 6.當(dāng)R上升了2%(從8%到10%)時，債券價格會下降約-0.17元。

債券還未到期,卻已出售,那出售那日是否需要收利息啊

答： 你好，沒到日期通常是不會做應(yīng)收利息的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

有兩只債券，A債券每半年付息一次、名義利率為10％，B債券每季度付息一次，如果想讓B債券在經(jīng)濟(jì)上與A債券等效，則B債券的名義利率應(yīng)為？

答： 您好，兩種債券在經(jīng)濟(jì)上等效意味著年實(shí)際利率相等，因為A債券每半年付息一次，所以，A債券的年實(shí)際利率＝（1＋ 10％/2）2－1＝10.25％，設(shè)B債券的名義利率為r，則（1＋r/4）4－1＝10.25％，解得：r＝9.88％