老師，請(qǐng)問若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于A、B的風(fēng)險(xiǎn)之和是錯(cuò)誤的，為什么呢？

答： 因?yàn)锳、B完全正相關(guān)，這意味著A和B有相同的風(fēng)險(xiǎn)，所以投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于A、B的風(fēng)險(xiǎn)之和的論斷是不正確的。

按照投資的風(fēng)險(xiǎn)分散理論，以等量資金投資于A、B兩項(xiàng)目，下列說法正確的有（）。A.若A、B項(xiàng)目完全負(fù)相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以最大程度的抵消B.若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少C.若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時(shí)，組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能減少D.若A、B項(xiàng)目完全正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不擴(kuò)大也不減少為什么完全正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不擴(kuò)大也不減少?

答： 如果說是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的話，你不管是什么樣的組合，都是不可能分散的，也就是說這個(gè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)它是不會(huì)發(fā)生變化。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

某私募股權(quán)基金擬對(duì)兩家企業(yè)進(jìn)行組合投資，但兩家企業(yè)A和B均面臨所在行業(yè)未來發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，若受此風(fēng)險(xiǎn)影響，A和B未來收益的期望值分別為0.5和0.2，風(fēng)險(xiǎn)（收益率的方差）分別為0.64和0.25，A和B的收益率相關(guān)系數(shù)為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B，若私募股權(quán)基金希望投資風(fēng)險(xiǎn)最小，請(qǐng)計(jì)算：1.在A和B上的投資金額分別為多少？2.最小風(fēng)險(xiǎn)組合此時(shí)對(duì)應(yīng)的未來期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）分別為多少？

答： 為了計(jì)算私募股權(quán)基金在A和B上的投資金額，以及最小風(fēng)險(xiǎn)組合對(duì)應(yīng)的未來期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)，我們需要先計(jì)算A和B的協(xié)方差，然后利用最小方差公式求解。 首先，計(jì)算A和B的協(xié)方差： 協(xié)方差為：0.2×(0.5×0.2?0.64×0.25)=?0.012 接下來，利用最小方差公式求解： 在A和B上的投資金額分別為：0.29億元和0.71億元 最后，計(jì)算最小風(fēng)險(xiǎn)組合對(duì)應(yīng)的未來期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）： 未來期望收益率為：0.5×0.29%2B0.2×0.71=0.29 風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）為：0.64×0.29 2 %2B0.25×0.71 2 =0.42