β=1，是最佳市場(chǎng)組合的意思嗎

答： 學(xué)員你好，β=1，是市場(chǎng)組合的意思，代表平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

請(qǐng)看圖片題目，怎么看出市場(chǎng)組合的β=1？？

答： 學(xué)員你好，所有的貝塔系數(shù)都是以市場(chǎng)為基準(zhǔn)，市場(chǎng)組合基準(zhǔn)就是1

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。A 證券的必要收益率為 21%，β 系數(shù)為 1.6；B 證券的必要收益率為 30%，β 系數(shù)為 2.5；公司擬將 C 證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C 三種證券投資比重為 2.5: 1: 1.5, 最終組合的 β 系數(shù)是 1.75。(1) 計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率。（1）無風(fēng)險(xiǎn)收益率 +1.6× 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 =21%；無風(fēng)險(xiǎn)收益率 +2.5× 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 =30%，求解得：無風(fēng)險(xiǎn)收益率 =5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 =10%。麻煩老師說這個(gè)題思路，怎么解得無風(fēng)險(xiǎn)收益率 =5%

答： 這是一個(gè)2元1次方程。 無風(fēng)險(xiǎn)收益率＝21%-1.6市場(chǎng)組合收益率，帶去式子2 21%-1.6市場(chǎng)組合收益率+2.5市場(chǎng)組合收益率＝30%，求出市場(chǎng)組合收益率＝10% 無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×10%＝21%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率5%