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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-06-21 12:17

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2025-06-21 12:26

您好,β系數(shù)本質(zhì)衡量資產(chǎn)與市場收益的相關性,公式為協(xié)方差/市場方差,反映波動敏感度。
2.市場組合β恒為1的原因:其自身協(xié)方差等于方差,計算得β=1,是CAPM模型的基準定義。
3.β可為負的情況:如做空工具、避險資產(chǎn)與市場負相關時β小于0,但不影響市場組合的基準值。
本題是
B對:市場組合β由定義恒為1。
C對:β=0表示無系統(tǒng)風險。
A錯:β可正可負。
D錯:β僅衡量系統(tǒng)風險。

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相關問題討論
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-21 12:17:59
?您好!很高興為您解答,請稍后~
2023-02-18 18:50:10
你好 市場組合和市場組合是完全正相關 相關系數(shù)為1
2018-12-14 16:18:45
你好,稍等計算一下的。
2024-02-18 11:08:49
學員您好,這種說法不恰當?shù)模荒苷f系統(tǒng)風險小于市場組合風險
2022-03-30 11:15:56
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