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沈家本老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,律師

2019-01-17 15:11

您好，利率下降，國債遠期合約的價值上升。

哈哈哈笑死 追問

2019-01-17 15:36

老師能告訴我原因嗎？

沈家本老師 解答

2019-01-17 15:44

您好，當市場利率高時，說明投資者預期的收益高，則對于未來確定的現金流，折現的利率就高，則遠期合約價值就變小；當市場利率低時，說明投資者預期收益低，對于未來確定的現金流，折現的利率低，則遠期合約的價值就變大。

哈哈哈笑死 追問

2019-01-17 15:48

那如果是無風險利率下降呢

沈家本老師 解答

2019-01-17 16:03

您好，無風險利率是市場利率中的基準利率，所以與遠期合約的價值也是呈反向關系。

哈哈哈笑死 追問

2019-01-17 16:12

我都搞糊涂了 因為對于這個遠期合約算是看漲期權 害怕未來國債利率上漲 那么的話應該是價值變小啊 怎么變高呢

哈哈哈笑死 追問

2019-01-17 16:13

說錯了是利率下跌 價值應該變小

哈哈哈笑死 追問

2019-01-17 16:17

因為我做了兩道類似的題 一個說是正向關系一個是反向關系 所以想知道哪個是對的哪個是錯的

沈家本老師 解答

2019-01-17 16:36

您好，遠期合同交易是買賣雙方簽訂遠期合同,規定在未來某一時期進行實物商品交收的一種交易方式，類似于期貨，而不一定是看漲期權，期權的情況比較特殊，但是利率與期貨是反向關系是確定的，原因如我上面描述的。 
您需要注意遠期合約是期貨而不是看漲期權。

哈哈哈笑死 追問

2019-01-17 16:50

因為我記得遠期合約的多頭等價于一個看漲期權的多頭 所以才會相提并論的

沈家本老師 解答

2019-01-17 18:53

同學您好，我們可以這樣簡單理解，預測利率下降，那么投資者別的投資渠道去銀行存款收益會下降，國債的利率不變，投資者會青睞國債，所以遠期國債合約價格會上升。 
供您參考

沈家本老師 解答

2019-01-17 18:53

如銀行存款，銀行理財，一個字打錯了

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您好，利率下降，國債遠期合約的價值上升。
2019-01-17 15:11:05
答：遠期合約的價值是160.7377。計算過程如下：首先計算未來價值，即6個月后的價值，未來價值=150*(1+0.0315)^6=161.8582，然后計算現值，現值=161.8582/（1+0.0315)^6=160.7377。因此，該遠期合約的價值為160.7377。 拓展：復利率是指在定期投資中，投資者收益中，由于投資本金不斷增加而產生的收益率。因此，它不僅取決于投資利率，還取決于投資期限，即投資期內本金的增加程度。
2023-03-24 17:47:33
遠期合約價值為100*（P/F，8%/2，4）%2B100*5%*（p/a，4%，4） 您計算一下結果。
2022-10-05 08:29:31
你好，同學。 1000-<1000*（P/F,10%,1）%2B100*(P/F,10%,1)> 1000*（P/F,10%,1）%2B100*(P/F,10%,1)你計算一下結果
2022-03-20 15:04:36
您好 1.您好，在現貨市場上做空證券，在期貨市場上做多證券即可。比如在現貨市場上買入一份證券，待在期貨市場上賣出一份證券。 2.等于982*1.044 3.如果證券的紅利率為3%說明在遠期市場上，相比于無紅利證券價格更低，可以在期貨市場上做空，在現貨市場上做多即可。
2023-06-29 15:45:09
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