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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-05-16 17:43

 你好，這個要看用在什么公式里面。

薇薇 追問

2023-05-16 17:59

必要收益率公式里老師

宋生老師 解答

2023-05-16 18:00

您好，這個相當(dāng)于超額利潤率

薇薇 追問

2023-05-16 18:02

必要收益率=無風(fēng)險回報率+β（平均風(fēng)險股票報酬率-無風(fēng)險報酬率）
這個公式里的

宋生老師 解答

2023-05-16 18:40

你好！貝塔就是衡量基金風(fēng)險系數(shù)的指標(biāo)。

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相關(guān)問題討論
?你好，這個要看用在什么公式里面。
2023-05-16 17:43:44
你好 這個你可以簡單的理解為，是風(fēng)險的 你后面的這樣簡單理解是可以的
2023-06-23 20:00:18
你好同學(xué)。 資本資產(chǎn)定價模型的貝塔系數(shù)不是組合貝塔系數(shù)。β的大小表示收益的波動性的大小，從而說明特定資產(chǎn)風(fēng)險的程度。當(dāng)β系數(shù)大于1時，該資產(chǎn)風(fēng)險大于市場平均風(fēng)險；反之，當(dāng)β系數(shù)小于1時，該資產(chǎn)風(fēng)險小于市場平均風(fēng)險；當(dāng)β系數(shù)等于1時，該資產(chǎn)風(fēng)險與市場平均風(fēng)險相同。一般來說，若β大于1．5，則認(rèn)為風(fēng)險很高。
2020-01-11 12:21:56
同學(xué)你好，請稍等，稍后回復(fù)
2023-06-14 17:17:40
您好！老師正在看題目
2023-09-12 21:11:32
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