線性相關(guān)程度不是應(yīng)該用相關(guān)系數(shù)R來表示嗎?為什么是決定系數(shù)?

今天美得有點(diǎn)不講道理
于2022-11-02 15:04 發(fā)布 ??6987次瀏覽

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輝輝老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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同學(xué)你好,決定系數(shù)是相關(guān)系數(shù)的二次冪,和相關(guān)系數(shù)的效果是一樣的
2022-11-02 15:13:40
題目說的是相關(guān)程度越高分散程度越大,R的絕對(duì)值代表相關(guān)性
2024-03-26 17:48:13
您好,是直線的,正相關(guān)時(shí)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)無法通過分散投資來降低。此時(shí),投資組合的期望報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn)是兩種資產(chǎn)期望報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值。由于風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬率之間存在線性關(guān)系,所以機(jī)會(huì)集曲線表現(xiàn)為一條直線
2025-02-07 21:26:54
你好,是說c選項(xiàng)嗎?c有考慮到貝塔系數(shù)啊
2024-03-27 15:15:46
你好,證券組合可以抵消風(fēng)險(xiǎn),證券之間的相關(guān)性有正相關(guān),不相關(guān)和負(fù)相關(guān),相關(guān)系數(shù)取值范圍在-1到1之間。當(dāng)兩個(gè)證券完全正相關(guān)時(shí),即相關(guān)系數(shù)=1時(shí),不能抵消風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)證券之前完全負(fù)相關(guān),即相關(guān)系數(shù)=-1時(shí),可以最大程度抵消風(fēng)險(xiǎn)。
舉個(gè)例子,如果兩個(gè)證券甲和乙彼此正相關(guān),相關(guān)系數(shù)是0.5,那么當(dāng)甲的收益率上升10%,那么乙的收益率就上升5%,相反,如果兩個(gè)證券負(fù)相關(guān),相關(guān)系數(shù)=-0.5,那么甲的收益率上升10%,則乙的收益率下降5%。相關(guān)系數(shù)=0,就是彼此之間缺乏相關(guān)性。
用我們常說的話,就是雞蛋不要放在同一個(gè)籃子里。
2022-05-02 21:33:33
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