APP下載
瀟灑的朋友
于2022-02-27 16:01 發布 ??1610次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-02-27 16:38
他是這樣的,就前面研究的是整體的風險,證券市場上主要研究的是非系統風險。
瀟灑的朋友 追問
2022-02-27 16:45
還沒分散是指還有非系統風險嗎?那證券市場線里的β不是只考慮了系統風險嗎,這樣的話非系統風險的報酬在哪里體現呢
陳詩晗老師 解答
2022-02-27 16:48
他是這樣子的,證券資本線,它主要研究的是系統風險。
對的對的,這里只考慮了系統風險。在資本市場線里面,他才考慮了系統和非系統整體風險。
2022-02-27 17:00
謝謝老師 我明白了!
不客氣,祝你學習愉快。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請教一下大家 這里證券市場線的適用對象補充的“不論是否已經有效地分散風險”的風險是指分散非系統風險嗎?但是在前面資本市場定價模型里研究的不就是充分組合下的嗎,這不是都只有系統風險了嗎?
答: 他是這樣的,就前面研究的是整體的風險,證券市場上主要研究的是非系統風險。
請問一下,已知資產組合貝塔值和市場組合風險,為什么資產組合系統風險等于貝塔平方*市場組合的方差
答: 您好!老師正在看題目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
貝塔系數大于1,說明其系統風險大于市場組合風險,對嗎?
答: 學員您好,是這樣理解的
β=2是否說明系統風險是股票市場平均風險的2倍?
討論
下列關于資本資產定價模型的表述中,正確的是(? ? )。A.市場上所有資產的β系數都是正數B.β系數越大,投資該資產的必要收益率越低C.無風險利率越大,市場風險溢酬的數值就越小D.市場對風險越厭惡,市場風險溢酬的數值就越大
關于系統風險和非系統風險,下列表述錯誤的是()A.證券市場的系統風險不能通過證券組合予以消除B.若證券組合中各證券收益率之間負相關,則該組合能分散非系統風險C.在資本資產定價模型中,β系數衡量的是投資組合的非系統風險D.某公司新產品開發失敗的風險屬于非系統風險b選項為什么是對的
老師,如果一項資產的β=0.8,表明它的系統風險是市場組合風險的0.8倍,這句話對嗎?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
★ 4.98 解題: 36609 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
瀟灑的朋友 追問
2022-02-27 16:45
陳詩晗老師 解答
2022-02-27 16:48
陳詩晗老師 解答
2022-02-27 16:48
瀟灑的朋友 追問
2022-02-27 17:00
陳詩晗老師 解答
2022-02-27 17:00