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某投資者預期某證券價格要下跌,便行訂立期貨合同按現有價格賣出,等該證券價格下跌以后再買進,這種交易方式稱為().
A:交割
B:過戶
C:買空
D:賣空
答案解析:
D:賣空
以上這道選擇題主要考察的是賣空的定義,作為一名經濟學領域內的從業者,或者是金融領域內的從業者,一定要特別的清楚,賣空到底是怎么回事,在現代經濟中存在著很多使用賣空的方式來進行盈利的投資者,投資者能否獲利主要看眼光是否精準.
某投資者預期某證券價格要下跌,便行訂立期貨合同按現有價格賣出,等該證券價格下跌以后再買進,這種交易方式稱為().
2020-01-10 17:11 來源：網友分享
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在現在的金融市場上存在著很多的投資者,有的投資者的眼光非常的獨到,能夠預先預料到某種證券的價格的走勢,這樣有的時候某筆投資者預期某證券價格要下跌,于是就會訂立期貨合同按現有價格賣出,等證券價格下跌后再買進,這種業務稱之為賣空.
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甲公司目前股票價格79元，以該股票為標的資產的歐式看跌期權價格4元，每份看跌期權可以賣出1股股票。看跌期權的執行價格為70元，6個月后到期。某投資者購入100股股票同時買入100份看跌期權。若6個月后甲公司股票價格為65元，該投資者的凈損益是（ ）元。 問
C 該投資組合為保護性看跌期權。投資者每股股票虧損額=79-65=14（元），買入看跌期權每份付出期權費4元，但行權得到執行凈收入=70-65=5（元），組合凈損益=股票凈損益%2B期權凈損益=-14×100%2B（5-4）×100=-1300（元）。 答
甲公司目前股票價格79元，以該股票為標的資產的歐式看跌期權價格4元，每份看跌期權可以賣出1股股票。看跌期權的執行價格為70元，6個月后到期。某投資者購入100股股票同時買入100份看跌期權。若6個月后甲公司股票價格為65元，該投資者的凈損益是（ ）元。 問
同學，你好，這個題應該選擇C，該投資組合為保護性看跌期權。投資者每股股票虧損額=79-65=14（元），買入看跌期權每份付出期權費4元，但行權得到執行凈收入=70-65=5（元），組合凈損益=股票凈損益%2B期權凈損益=-14×100%2B（5-4）×100=-1300（元） 答
2.賣出保值（空頭）假定某年金基金經理握有一批2018.8.15到期，總面值100萬美元年利率為10.75%的美國長期國庫券，又假定該批國債2010年9月份的現貨市場價格為99一00，該經理擔心，今后數月內利率可能會大幅調高，受此影響，國債價格可能會下跌。為了免受可能出現的價格下跌影響，該經理決定在期貨市場進行賣出套期保值交易，以83一00的價格賣出10張12月份期貨合約，如其所料，由于利率上調，該批國債的現貨市場價格跌至90一00，期貨價格跌至75一00，對沖。問：(1投資結果？(2）欲完全補虧，需買賣多少張期貨合約 問
您好，題目信息不太清晰，有亂碼，能重新發一下嗎 答
17、某投資者以1051的價格從債券市場購入甲公司于9個月前發行的面值為1000元的債券，該投資者持有半年后以1064的價格將債券全部出售，該投資者在持有期間獲得利息45元。則在不考慮交易費用的情況下，該投資者買賣該債券的（年）實現收益率約為（ ）。A、4.28% B、5.52% C、8.56% D、11.04%要詳細過程，謝謝 問
您好，答案為D，計算過程如下： （45%2B1064-1051）÷1051×2=11.04%。 答
同時買入某股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為100元，到期日相同，看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（ ）元。 問
你好， 在這個問題中，我們同時買入了1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為100元，到期日相同。看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，我們需要計算這個投資組合的凈收益。 首先，我們來看看看漲期權。由于股票價格（108元）高于執行價格（100元），看漲期權處于實值狀態。實值期權的內在價值等于股票市場價格超出執行價格的部分，即108元減去100元，等于8元。因此，看漲期權的凈收益為內在價值減去期權價格，即8元減去4元，等于4元。 接下來，我們來看看看跌期權。由于股票價格（108元）高于執行價格（100元），看跌期權處于虛值狀態。虛值期權的內在價值為零，因此看跌期權的凈收益為零。 最后，我們將看漲期權的凈收益（4元）和看跌期權的凈收益（0元）相加，得到投資組合的凈收益。因此 答
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