列關于證券市場線的說法中，正確的有（　　）。A．無風險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大B．證券市場線描述了由風險資產和無風險資產構成的投資組合的有效邊界C．投資者對風險的厭惡感越強，證券市場線的斜率越大D．預計通貨膨脹率提高時，證券市場線向上平移 問

您好，ACD 錯B,資本市場線描述了由風險資產和無風險資產構成的投資組合的有效邊界。 證券市場線的斜率是市場風險溢價,受投資者對風險態度的影響,截距是無風險報酬率,受通貨膨脹和純粹利率的影響,因此可以判斷選項A、C、D正確;而選項B考察的是資本市場線的含義,因此需要熟練掌握資本市場線和證券市場線的區分。 答

3.已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產的β系數為2,則下列說法正確的是( )A.該資產的風險小于市場風險B.該資產的風險等于市場風險C.該資產的必要收益率為15%D.該資產所包含的系統風險大于市場組合的風險提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏D未作答β系數衡量的是系統風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）老師請問：這道題，A,B啥意思。答案說β系數衡量系統風險。 問

同學您好 β是指的系統風險，我們認為非系統風險可以通過投資組合來抵消掉，剩下的系統風險用β來衡量。 答

下列關于資本資產定價模型的表述中，正確的是（? ? ）。A.市場上所有資產的β系數都是正數B.β系數越大，投資該資產的必要收益率越低C.無風險利率越大，市場風險溢酬的數值就越小D.市場對風險越厭惡，市場風險溢酬的數值就越大 問

您好，下列關于資本資產定價模型的表述中，正確的是D. 答

已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產的β系數為2,則下列說法正確的是( )β系數衡量的是系統風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）老師，這個題我看了答案不明白，特別是括號里的解答 問

同學你好： 資本資產定價模型=無風險收益率+貝塔系數*（市場組合收益率-無風險收益率） =Rf+貝塔系數*（Rm-Rf） （Rm-Rf）=市場組合的風險收益率 答

下列關于固有風險和控制風險的說法中，錯誤的是（　?。?/a> 問